フォーワードテスト

EAのバックテスト手順_STEP3(大まかな最適化)

投稿日:

ここでは、過去データを使ってMT4 EA(Expert Adviser)のパフォーマンスを検証する、「バックテスト」と「パラメータ最適化」の手順を紹介します。

1.ストラテジーテスターを表示させる

「ツールバー」上の「Strategy Tester」アイコンをクリックすると、チャートウィンドウの下に「ストラテジーテスター」が表示されます。

「ツールバー」上の「Strategy Tester」アイコンをクリック

「ストラテジーテスター」が表示される

2.各種設定をする

最適化を行うための各種設定を行います。

最適化のための各種設定をする

① エキスパートアドバイザー

 最適化するEAを選択します。

② 通貨ペア

 最適化する通貨ペアを選択します。

③ モデル

 最適化するモデルを選択します。

「全ティック」は、ティックデータ(実際は1分足)を使用して最適化を行います。

「コントロールポイント」は、⑥で設定した時間軸の1つ下の時間軸データ(期間がH4なら1時間足、M30なら15分足……)を使用して最適化を行います。

「始値のみ」は、⑥で設定した時間軸の始値データのみを使用して最適化を行います。

今回は、時間を短縮するために「コントロールポイント」にて検証を行います。

④ 日付と時間を使用

 「日付と時間を使用」にチェックを入れると、最適化を行う期間を指定することができます。

ポートフォリオ企画では、4年間のバックテストを行いますので2013.1~

⑤ ビジュアルモード

 最適化を行う際には、「ビジュアルモード」にはチェックを入れません。

⑥ 期間

最適化を行う時間軸を選択します。

  • 「M1」……1分足
  • 「M5」……5分足
  • 「M15」……15分足
  • 「M30」……30分足
  • 「H1」……1時間足
  • 「H4」……4時間足
  • 「Daily」……日足
⑦ スプレッド

 最適化を行う際のスプレッドを指定します。単位は「ポイント」です。

ポートフォリオ企画では、USDJPYは2pips、その他の通貨は3pipsに決まりましたのでUSDJPYの場合には「20」に設定します。

3.EAのパラメータを設定をする

 「エキスパート設定」をクリックすると、最適化を行うEAの各種設定を行うダイアログボックスが表示されます。

「エキスパート設定」をクリック

「パラメーターの入力」タブをクリックし、最適値を割り出したいパラメーターの「変数」欄にチェックを入れ、「スタート」・「ステップ」・「ストップ」を入力して、「OK」をクリックします。

「スタート」には、パラメーターの初期値を入力します。
「ステップ」には、パラメーターを変化させる大きさを入力します(例えば、「1.0」と入力すると、パラメーターを「1.0」ずつ変化させて最適化を行います。)。
「ストップ」には、パラメーターを変化させる最終の値を入力します。
 なお、「スタート」・「ステップ」・「ストップ」欄は、ダブルクリックすることで入力可能な状態になります。

ステップ3では大まかな最適化を行う

ここではパラメータ毎の最適化範囲(スタート&ストップ)と刻み幅(ステップ)を設定します。

最終的には範囲を狭くしていきますので、最初の段階では広めにテストを行います。

4.最適化を実行する

 ストラテジーテスターの画面に戻り、「最適化」にチェックを入れたうえで、「スタート」をクリックします。

「スタート」ボタン左横のステータスがすべて埋まり、システム音が鳴れば、最適化は終了です。

5.最適化の結果を確認する

最適化結果のタブを開くとパラメータの設定値毎の成績を確認出来ます。

それぞれのパラメータ値は「パラメータの入力」欄に掲載されており、結果をダブルクリックすると、そのパラメータがエキスパート設定に反映されます。

例えば、プロフィットファクターが一番高い結果となった設定を使いたければ、「プロフィットファクター」をクリックしてソートし、一番値の高いパラメータを反映させる。というような使い方です。

6.最適化を行う範囲を決定する

ステップ4で最適化のパラメータを確定するために、再度詳細なバックテストを行います。
そこで使用するパラメータの範囲を絞っていきます。

モザイクグラフを使用する方法と最適化結果から大まかな範囲を決定する方法があります。

このような結果の場合は最適化結果から決めてしまっても良いかと思います。

最適化グラフのタブを開くとこのような画面が開きます。

下記のような画面の場合には「右クリック→2Dサーフェスをクリック」してモザイクグラフを表示します。

ここで有力なパラメータの値を絞っていきますので、とりあえず重要となりそうなパラメータをY軸に固定してX軸を切り替えて最適な範囲を調べていきます。

下記の画像を使いながら説明します。

赤い〇で囲った範囲は色が濃くなっているので成績の良い範囲の可能性が高いです。(少し広めに絞っておいた方が良さそうです)

X軸を切り替えながら全ての範囲を決めていき、このようにメモを残しておきます。

これでステップ3は終了です

ステップ4ではパラメータ最適値を確定していきますので、ステップ3でおおまかに絞り込んだパラメータを使用します。

-フォーワードテスト

執筆者:

関連記事

EAのバックテスト手順_STEP4(パラメータ最適値の確定)

ここでは、過去データを使ってMT4 EA(Expert Adviser)のパフォーマンスを検証する、「バックテスト」と「パラメータ最適化」の手順を紹介します。 1.各種設定をする ステップ3と同じ作業 …